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文章速递改进萤火虫算法在投资组合问题决策中的应用 认领
1
作者 汤涛 王付宇 《广西科技大学学报》 2021年第1期121-125,共5页
针对传统方法求解投资问题难度大、不易实现等问题,通过分析基本萤火虫算法缺点,设计了一种改进的自适应步长萤火虫算法用于求解该问题.利用正切函数使步长自适应变化,为算法加入了惯性线性因子,利用种群最优个体重新定义位置更新公式;... 针对传统方法求解投资问题难度大、不易实现等问题,通过分析基本萤火虫算法缺点,设计了一种改进的自适应步长萤火虫算法用于求解该问题.利用正切函数使步长自适应变化,为算法加入了惯性线性因子,利用种群最优个体重新定义位置更新公式;为了避免算法陷入局部最优,为算法设计了两种变异操作;最后,将改进萤火虫算法应用于投资组合问题中.计算结果表明:改进萤火虫算法求解该问题具有明显优势. 展开更多
关键词 投资组合 萤火虫算法 自适应步长 惯性因子 变异
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真正的价值投资是追求财务自由!“巴菲特价值投资理论究竟错在哪里?”系列之三 认领
2
作者 金岩石 《中外管理》 2020年第7期24-25,共2页
不同于长期价值投资的复利计算,"单利"计算,就是每年的投资回报要做变现。如果证券投资是为了"证明自己聪明",你应该学巴菲特,追求指数化增长;如果投资致富是为了"实现财务自由",就要在财富增长的同时不... 不同于长期价值投资的复利计算,"单利"计算,就是每年的投资回报要做变现。如果证券投资是为了"证明自己聪明",你应该学巴菲特,追求指数化增长;如果投资致富是为了"实现财务自由",就要在财富增长的同时不断兑现收益,就要在自己的投资组合中发现两种价值:趋势价值和波段价值这是第三篇连载文章,第一篇写了长期价值投资的陷阱. 展开更多
关键词 证券投资 财务自由 投资组合 指数化 长期价值投资 巴菲特 单利 投资回报
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另类投资对保险公司投资绩效的影响研究——来自我国上市保险公司的证据 认领
3
作者 王学 邹琳 盛虎 《财务与金融》 2020年第1期16-22,共7页
随着保险投资新政出台,我国保险企业的投资渠道拓宽,其中以非上市股权和债权投资为代表的另类投资日趋增加。采用我国上市保险公司为研究标的,以其投资组合为研究对象,采用Va R和RAROC模型,以相关金融市场数据来界定不同投资类别的收益... 随着保险投资新政出台,我国保险企业的投资渠道拓宽,其中以非上市股权和债权投资为代表的另类投资日趋增加。采用我国上市保险公司为研究标的,以其投资组合为研究对象,采用Va R和RAROC模型,以相关金融市场数据来界定不同投资类别的收益与风险,计算保险公司的投资绩效,研究结果表明,另类投资加入,明显提升了保险公司的投资组合绩效。 展开更多
关键词 保险投资 投资组合 另类投资 投资绩效
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低油价条件下海外油气项目投资组合管理研究 认领
4
作者 朱倩 《当代石油石化》 CAS 2020年第9期44-48,54,共6页
2020年受新冠疫情叠加供给过剩双重因素影响,国际油价急剧下降,油气行业再次陷入困境,各国际石油公司迅速应对,加强投资管理,优化压减年度投资,从而缓解现金流压力。油气项目投资组合优化管理体系以现代化投资组合理论为依据,结合海外... 2020年受新冠疫情叠加供给过剩双重因素影响,国际油价急剧下降,油气行业再次陷入困境,各国际石油公司迅速应对,加强投资管理,优化压减年度投资,从而缓解现金流压力。油气项目投资组合优化管理体系以现代化投资组合理论为依据,结合海外油气项目投资管理特点,为提升投资效益、控制投资风险提供了科学、客观、全面的方法和机制,是应对低油价的有力武器。同时,石油公司应结合项目实际情况,制定有针对性的投资策略,根据外部环境和内部经营情况灵活调整投资策略,保证公司可持续发展。 展开更多
关键词 低油价 投资组合 经济评价 投资管理 投资风险 投资优化 降本增效
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悦读 认领
5
《中国战略新兴产业》 2020年第8期74-75,共2页
《高净值人士投资指南》《高净值人士投资指南》一书是针对高净值人士的资产配置指南,拥有25年金融市场从业经验的潘添礼曾在新加坡政府投资公司(GIC)工作了16年,他曾经所写的《性格与投资--构建自我驱动的投资组合》一书获得多方赞誉,... 《高净值人士投资指南》《高净值人士投资指南》一书是针对高净值人士的资产配置指南,拥有25年金融市场从业经验的潘添礼曾在新加坡政府投资公司(GIC)工作了16年,他曾经所写的《性格与投资--构建自我驱动的投资组合》一书获得多方赞誉,而此次所带来的《高净值人士投资指南》则是为高净值人群中自行投资理财的人介绍和列举适合他们的投资资产类别和主要金融产品。 展开更多
关键词 投资指南 投资组合 政府投资公司 投资理财 资产类别 金融市场 高净值人群 高净值人士
ESG应如何为投资增值 认领
6
作者 洪灏 《董事会》 2020年第9期62-63,共2页
不同机构ESG评级的差异性对于投资回报的预示作用,与传统的市场预期对于回报的预示作用是不同的。ESG评级的差异性越高,未来回报越低;差异性越低、趋同性越高,无论评级是正面的还是负面的,未来回报反而更高当前,市场对于ESG投资的关注... 不同机构ESG评级的差异性对于投资回报的预示作用,与传统的市场预期对于回报的预示作用是不同的。ESG评级的差异性越高,未来回报越低;差异性越低、趋同性越高,无论评级是正面的还是负面的,未来回报反而更高当前,市场对于ESG投资的关注持续上升。然而,在全身投入这个"政治正确"、"高大上"的投资策略之前,我们需要搞清楚驱动ESG投资超额回报的根本因素。否则,仅仅从量化分析中提炼出历史上曾贡献过超额回报的因子,并在此基础上构建投资组合,可能并不是一种可以持续赢利的策略。毕竟,现在市场大部分回报率量化因子其实本质上都是价格驱动的。 展开更多
关键词 投资增值 投资组合 市场预期 超额回报 量化因子 投资策略 评级 投资回报
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基于VaR的风险平价投资策略及应用 认领
7
作者 赵大萍 房勇 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2020年第5期623-631,641,共10页
结合风险测度方法VaR,提出基于在险价值的风险平价投资策略,建立了相应模型,并给出有效的算法.最后使用中国股票、债券和商品期货市场数据给出数值算例,并与多种常用的投资策略进行了对比分析.结果显示,三种风险平价投资策略均优于全局... 结合风险测度方法VaR,提出基于在险价值的风险平价投资策略,建立了相应模型,并给出有效的算法.最后使用中国股票、债券和商品期货市场数据给出数值算例,并与多种常用的投资策略进行了对比分析.结果显示,三种风险平价投资策略均优于全局最小方差组合等其它参照投资策略,其中基于在险价值的风险平价投资策略表现最优. 展开更多
关键词 投资组合 风险平价 VAR 全局最小方差组合 等权组合
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农民合作基金投资效率相关问题研究 认领
8
作者 冯江涛 周晓晓 《会计师》 2020年第21期7-8,共2页
农民合作基金是创新金融服务、实现乡村振兴的重要举措。农民合作基金开创、运作时间均较短,当前所体现的问题主要在于投资项目保守、投资效率不高。本文从运作较久、规范成熟社保基金的运作透视了农民合作基金的投资效率问题,列举出切... 农民合作基金是创新金融服务、实现乡村振兴的重要举措。农民合作基金开创、运作时间均较短,当前所体现的问题主要在于投资项目保守、投资效率不高。本文从运作较久、规范成熟社保基金的运作透视了农民合作基金的投资效率问题,列举出切合农民合作基金投资的有关理论,并提出提升农民合作基金投资效率的有效途径。 展开更多
关键词 农民合作基金 投资效率 投资组合 投资风险
全国社保基金投资研究回顾 认领
9
作者 李明珠 《合作经济与科技》 2020年第4期58-61,共4页
全国社会保障基金作为一种储备基金,一方面面临着通货膨胀和货币贬值的压力;另一方面需要应对因人口老龄化而日益严峻的社会保障支付压力。为扩大收益,社保基金的投资深度和广度也必将与日俱增,但随之而来的是投资风险的扩大。风险和收... 全国社会保障基金作为一种储备基金,一方面面临着通货膨胀和货币贬值的压力;另一方面需要应对因人口老龄化而日益严峻的社会保障支付压力。为扩大收益,社保基金的投资深度和广度也必将与日俱增,但随之而来的是投资风险的扩大。风险和收益正是社保基金研究的核心内容。本文通过对近年来国内文献进行综述,介绍社保基金投资现状,围绕如何通过投资组合提高收益和降低风险这一核心问题进行归纳梳理,以期对社保基金及其投资有更加深入的了解。 展开更多
关键词 全国社保基金 投资风险 投资收益 投资组合
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全国社会保障基金投资:现状、困境与对策探讨 认领
10
作者 汪静 《湖南工业职业技术学院学报》 2020年第1期41-44,48共5页
全国社会保障基金是社会保障支出的战略性储备资金。随着人口老龄化加剧,为了应对巨额养老金支付压力,全国社保基金的保值增值问题引起社会各界的广泛关注。通过对全国社保基金十几年的投资情况及面临困境的分析,提出了拓宽投资渠道、... 全国社会保障基金是社会保障支出的战略性储备资金。随着人口老龄化加剧,为了应对巨额养老金支付压力,全国社保基金的保值增值问题引起社会各界的广泛关注。通过对全国社保基金十几年的投资情况及面临困境的分析,提出了拓宽投资渠道、改革管理方式、防范各种投资风险、及时披露信息与强化监督等策略,以期实现社保基金稳定、持续发展。 展开更多
关键词 社会保障基金 投资渠道 投资组合 投资风险
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损失厌恶下的多期多目标不确定投资组合模型及算法 认领
11
作者 姜超 金秀 王佳 《金融》 2020年第2期104-118,共15页
金融市场具有复杂性和多态性,为了能够合理表达投资者所面临的主观不确定性,利用不确定变量刻画资产收益和风险的不确定特征,利用损失厌恶效用函数考虑投资者损失厌恶的心理,并同时考虑组合的流动性风险以及组合的多样性,构建损失厌恶... 金融市场具有复杂性和多态性,为了能够合理表达投资者所面临的主观不确定性,利用不确定变量刻画资产收益和风险的不确定特征,利用损失厌恶效用函数考虑投资者损失厌恶的心理,并同时考虑组合的流动性风险以及组合的多样性,构建损失厌恶下的多期多目标不确定投资组合模型。利用不确定理论,将不确定投资组合模型转换为确定型投资组合问题。由于所构建的投资组合模型是一个带约束的复杂非线性优化问题,传统的优化方法难以在有效的时间内得到模型的最优解。在已有的随机排序方法的基础上引入自适应机制,提出改进的粒子群算法。利用算例分析方法,检验改进粒子群算法的性能及投资组合模型在投资决策中的有效性。研究结果表明:改进的粒子群算法能够有效提高算法的求解精度,满足多期投资决策的要求;考虑损失厌恶下的多期多目标不确定投资组合模型能够反映不同投资者对投资目标的差异偏好。 展开更多
关键词 投资组合 损失厌恶 不确定优化 多目标组合 粒子群算法
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勘探目标投资优化组合新方法 认领
12
作者 刘鹏 高乐 +2 位作者 张厚和 高阳东 张锦伟 《石油科技论坛》 2020年第2期67-71,共5页
在传统的勘探目标优化投资组合理论模型中,线性规划法、整数规划法以及基于Markowitz理论的高效组合法等模型没有结合国内勘探开发工作实际,无法实现对勘探开发过程模拟基础上的优化。过程模拟法将基于勘探开发全过程模拟的区带经济评... 在传统的勘探目标优化投资组合理论模型中,线性规划法、整数规划法以及基于Markowitz理论的高效组合法等模型没有结合国内勘探开发工作实际,无法实现对勘探开发过程模拟基础上的优化。过程模拟法将基于勘探开发全过程模拟的区带经济评价模型与基于遗传算法的高效组合模型相结合,较好地解决了这一问题,且适用于开发模式及其工程方式远比陆上更为复杂的海上油气勘探目标评价工作。这一方法的评价思路是在区带经济评价的基础上,通过设定多个约束条件从而优选出最佳的目标组合;应用的算法是遗传算法,主要步骤包括区带经济评价和投资组合优选;最后通过实际应用案例说明方法的可实现性。 展开更多
关键词 勘探目标 投资组合 过程模拟法 经济评价 优化投资
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机构公司 认领
13
《金融世界》 2020年第12期8-9,共2页
11月22日,标普道琼斯指数公司正式宣布将特斯拉(TSLA)纳人到标准普尔500指数中,在12月21日星期一交易开放之前生效。从标普道琼斯指数的数据来看,纳入特斯拉后,跟踪标普500指数的投资基金必须出售约510亿美元的成分股公司股票,并购买特... 11月22日,标普道琼斯指数公司正式宣布将特斯拉(TSLA)纳人到标准普尔500指数中,在12月21日星期一交易开放之前生效。从标普道琼斯指数的数据来看,纳入特斯拉后,跟踪标普500指数的投资基金必须出售约510亿美元的成分股公司股票,并购买特斯拉的股票,以便使它们的投资组合能正确反映该指数。特斯拉约占该指数的1%。目前以标普500指数为基准的资产规模达到11.2万亿美元,其中4.6万亿美元属于指数基金。 展开更多
关键词 投资基金 投资组合 指数基金 特斯拉 道琼斯指数 成分股 标准普尔500指数 公司股票
投资社会公益并最终盈利 认领
14
作者 保罗·沙利文 艾鲁(译) 《家族企业》 2020年第11期19-20,共2页
在新冠病毒疫情危机期间,影响力投资的表现超过了传统投资,对于那些寻求变革的富有投资者来说,这一时期可能是一个转折点。在新冠病毒疫情大流行期间,旨在促进社会公益或预防社会问题的影响力投资(impact investment)的表现明显优于传... 在新冠病毒疫情危机期间,影响力投资的表现超过了传统投资,对于那些寻求变革的富有投资者来说,这一时期可能是一个转折点。在新冠病毒疫情大流行期间,旨在促进社会公益或预防社会问题的影响力投资(impact investment)的表现明显优于传统投资,它们的回报率也诱使犹豫不决的投资者开始重新调整自己的投资组合。 展开更多
关键词 社会公益 投资组合 影响力投资 回报率 盈利 犹豫不决 转折点
2020:新三板契机 认领
15
作者 易强 《证券市场周刊》 2020年第3期56-57,共2页
继科创板之后,公募基金的投资范围再度扩大.1月3日,证监会发布《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引(征求意见稿)》(下称“《指引》”),拟允许公募基金投资新三板.根据《指引》第四条及第五条,有权限投资新... 继科创板之后,公募基金的投资范围再度扩大.1月3日,证监会发布《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引(征求意见稿)》(下称“《指引》”),拟允许公募基金投资新三板.根据《指引》第四条及第五条,有权限投资新三板的基金类别限于股票基金、混合基金及债权基金三类,其投资标的则仅限于新三板精选层股票.第六条则明确规定:“基金管理人应当按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规规定,加强投资组合的流动性风险管理,选择流动性良好的精选层股票进行投资,并审慎确定投资比例.”对成交量长期低迷不振——尽管自2019年10月以来已有所改善——的新三板来说,公募基金若加入竞价队列,无疑将进一步改善其流动性与估值. 展开更多
关键词 流动性风险管理 公开募集 新三板 基金管理人 征求意见稿 公募基金 投资组合 开放式证券投资基金
美股风险因素未消 认领
16
作者 石悟 《理财周刊》 2020年第20期38-39,共2页
大摩表示,市场调整不可避免,现在该考虑在这次下跌中买什么。美股调整将近一个多月,波动性显著回升。Pine Bridge Investments的投资组合经理Hani Redha说:"最近市场上出现了很多泡沫,经济正处于多年扩张的初期。未来几周美股将保... 大摩表示,市场调整不可避免,现在该考虑在这次下跌中买什么。美股调整将近一个多月,波动性显著回升。Pine Bridge Investments的投资组合经理Hani Redha说:"最近市场上出现了很多泡沫,经济正处于多年扩张的初期。未来几周美股将保持波动,但总体趋势将保持上升。"投资管理公司Great Hill Capital的董事长托马斯·海斯(Thomas Hayes)表示,他的公司最近几天购买了富国银行和其他银行的股票。他预计这类股票的表现要好于科技股。 展开更多
关键词 投资组合 富国银行 投资管理公司 美股 托马斯 风险因素 波动性 CAPITAL
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“强者”一定“恒强”吗?——来自中国股票型公募基金动量效应研究的新发现 认领
17
作者 王浩 李晓帆 陈伟忠 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2020年第4期31-38,共8页
以2014-2018年中国股票型公募基金市场为样本,改进基金动量组合构造方法,并提出中国公募基金市场“新动量效应”。研究发现:传统动量效应稳健性较差并存在较高“动量崩溃”风险,而剔除历史上表现“最好”的基金,则可以显著提高动量组合... 以2014-2018年中国股票型公募基金市场为样本,改进基金动量组合构造方法,并提出中国公募基金市场“新动量效应”。研究发现:传统动量效应稳健性较差并存在较高“动量崩溃”风险,而剔除历史上表现“最好”的基金,则可以显著提高动量组合收益稳健性;同时,“新动量因子”具有更加稳健的股票横截面定价能力;最后,从“投资者关注”和“处置效应”两个角度,对“新动量因子”存在机制作出了理论解释。 展开更多
关键词 新动量效应 定价因子 投资者行为 投资组合
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文章速递福斯特的投资组合 认领
18
作者 库尔特·冯内古特 《北方人》 2020年第24期26-27,共2页
我是一个向富人出售明智建议的推销员,我是一家投资顾问公司的联络员。一天晚上,赫伯特•福斯特打电话给我,说一个朋友向他推荐了我,问我能不能去谈谈生意。我来到福斯特的住所,那是一栋粗陋的战后殖民地风格的房子,有一间大阁楼。一个... 我是一个向富人出售明智建议的推销员,我是一家投资顾问公司的联络员。一天晚上,赫伯特•福斯特打电话给我,说一个朋友向他推荐了我,问我能不能去谈谈生意。我来到福斯特的住所,那是一栋粗陋的战后殖民地风格的房子,有一间大阁楼。一个泼辣的干瘦女人对着我空洞地笑了笑。“很荣幸见到您,福斯特夫人。”我说。她周围都是要缝补的内衣和袜子。赫伯特说她的名字叫阿尔玛,倒是挺配她的。 展开更多
关键词 投资组合 投资顾问公司 阿尔玛 福斯特 赫伯特 推销员 联络员 殖民地
迎接2026年“Z世代”主导的印刷市场 认领
19
作者 吕理哲 《今日印刷》 2020年第12期58-59,共2页
最近国内股市分析里,出现了一个所谓的“王一博投资指数”,将明星王一博代言的几家上市公司在今年的股价和业绩表现一起评估,意外地发现这些公司的平均股价收益率高达32.58%。对比了一下各大股指数同期的表现,除了科创50和创业板以外,... 最近国内股市分析里,出现了一个所谓的“王一博投资指数”,将明星王一博代言的几家上市公司在今年的股价和业绩表现一起评估,意外地发现这些公司的平均股价收益率高达32.58%。对比了一下各大股指数同期的表现,除了科创50和创业板以外,其他的标普500、纳斯达克指数、沪深300等,都不如王一博投资组合的收益率高。 展开更多
关键词 投资组合 创业板 印刷市场 业绩表现 上市公司 股市分析 股价收益率 标普
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贵州省上市中药企业投资组合分析及展望 认领
20
作者 齐岳 《贵州省党校学报》 2020年第3期33-42,共10页
基于贵州省中药上市公司在盈利能力、偿债能力、营运能力和成长能力四个维度的财务表现,创新性地采用经典的马科维茨投资组合模型构建了中药投资组合,并且对该投资组合的业绩表现与市场指数进行了对比检验。研究表明,中药企业投资要重... 基于贵州省中药上市公司在盈利能力、偿债能力、营运能力和成长能力四个维度的财务表现,创新性地采用经典的马科维茨投资组合模型构建了中药投资组合,并且对该投资组合的业绩表现与市场指数进行了对比检验。研究表明,中药企业投资要重视投资对象的精准性、投资风险与投资收益的并重性、投资效益的可实现性,以投资者资金的有效配置实现中药行业的突破性发展。 展开更多
关键词 中药企业 财务指标 投资组合
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