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- 文章速递改进萤火虫算法在投资组合问题决策中的应用 认领
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- 《广西科技大学学报》 2021年第1期121-125,共5页
- 针对传统方法求解投资问题难度大、不易实现等问题,通过分析基本萤火虫算法缺点,设计了一种改进的自适应步长萤火虫算法用于求解该问题.利用正切函数使步长自适应变化,为算法加入了惯性线性因子,利用种群最优个体重新定义位置更新公式;... 展开更多
- 关键词 投资组合 萤火虫算法 自适应步长 惯性因子 变异
- 真正的价值投资是追求财务自由!“巴菲特价值投资理论究竟错在哪里?”系列之三 认领
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- 《中外管理》 2020年第7期24-25,共2页
- 不同于长期价值投资的复利计算,"单利"计算,就是每年的投资回报要做变现。如果证券投资是为了"证明自己聪明",你应该学巴菲特,追求指数化增长;如果投资致富是为了"实现财务自由",就要在财富增长的同时不... 展开更多
- 关键词 证券投资 财务自由 投资组合 指数化 长期价值投资 巴菲特 单利 投资回报
- 另类投资对保险公司投资绩效的影响研究——来自我国上市保险公司的证据 认领
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- 《财务与金融》 2020年第1期16-22,共7页
- 随着保险投资新政出台,我国保险企业的投资渠道拓宽,其中以非上市股权和债权投资为代表的另类投资日趋增加。采用我国上市保险公司为研究标的,以其投资组合为研究对象,采用Va R和RAROC模型,以相关金融市场数据来界定不同投资类别的收益... 展开更多
- 关键词 保险投资 投资组合 另类投资 投资绩效
- 低油价条件下海外油气项目投资组合管理研究 认领
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- 《当代石油石化》 CAS 2020年第9期44-48,54,共6页
- 2020年受新冠疫情叠加供给过剩双重因素影响,国际油价急剧下降,油气行业再次陷入困境,各国际石油公司迅速应对,加强投资管理,优化压减年度投资,从而缓解现金流压力。油气项目投资组合优化管理体系以现代化投资组合理论为依据,结合海外... 展开更多
- 关键词 低油价 投资组合 经济评价 投资管理 投资风险 投资优化 降本增效
- 悦读 认领
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- 《中国战略新兴产业》 2020年第8期74-75,共2页
- 《高净值人士投资指南》《高净值人士投资指南》一书是针对高净值人士的资产配置指南,拥有25年金融市场从业经验的潘添礼曾在新加坡政府投资公司(GIC)工作了16年,他曾经所写的《性格与投资--构建自我驱动的投资组合》一书获得多方赞誉,... 展开更多
- 关键词 投资指南 投资组合 政府投资公司 投资理财 资产类别 金融市场 高净值人群 高净值人士
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- ESG应如何为投资增值 认领
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- 《董事会》 2020年第9期62-63,共2页
- 不同机构ESG评级的差异性对于投资回报的预示作用,与传统的市场预期对于回报的预示作用是不同的。ESG评级的差异性越高,未来回报越低;差异性越低、趋同性越高,无论评级是正面的还是负面的,未来回报反而更高当前,市场对于ESG投资的关注... 展开更多
- 关键词 投资增值 投资组合 市场预期 超额回报 量化因子 投资策略 评级 投资回报
- 基于VaR的风险平价投资策略及应用 认领
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- 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2020年第5期623-631,641,共10页
- 结合风险测度方法VaR,提出基于在险价值的风险平价投资策略,建立了相应模型,并给出有效的算法.最后使用中国股票、债券和商品期货市场数据给出数值算例,并与多种常用的投资策略进行了对比分析.结果显示,三种风险平价投资策略均优于全局... 展开更多
- 关键词 投资组合 风险平价 VAR 全局最小方差组合 等权组合
- 农民合作基金投资效率相关问题研究 认领
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- 《会计师》 2020年第21期7-8,共2页
- 农民合作基金是创新金融服务、实现乡村振兴的重要举措。农民合作基金开创、运作时间均较短,当前所体现的问题主要在于投资项目保守、投资效率不高。本文从运作较久、规范成熟社保基金的运作透视了农民合作基金的投资效率问题,列举出切... 展开更多
- 关键词 农民合作基金 投资效率 投资组合 投资风险
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- 全国社保基金投资研究回顾 认领
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- 《合作经济与科技》 2020年第4期58-61,共4页
- 全国社会保障基金作为一种储备基金,一方面面临着通货膨胀和货币贬值的压力;另一方面需要应对因人口老龄化而日益严峻的社会保障支付压力。为扩大收益,社保基金的投资深度和广度也必将与日俱增,但随之而来的是投资风险的扩大。风险和收... 展开更多
- 关键词 全国社保基金 投资风险 投资收益 投资组合
- 全国社会保障基金投资:现状、困境与对策探讨 认领
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- 《湖南工业职业技术学院学报》 2020年第1期41-44,48共5页
- 全国社会保障基金是社会保障支出的战略性储备资金。随着人口老龄化加剧,为了应对巨额养老金支付压力,全国社保基金的保值增值问题引起社会各界的广泛关注。通过对全国社保基金十几年的投资情况及面临困境的分析,提出了拓宽投资渠道、... 展开更多
- 关键词 社会保障基金 投资渠道 投资组合 投资风险
- 损失厌恶下的多期多目标不确定投资组合模型及算法 认领
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- 《金融》 2020年第2期104-118,共15页
- 金融市场具有复杂性和多态性,为了能够合理表达投资者所面临的主观不确定性,利用不确定变量刻画资产收益和风险的不确定特征,利用损失厌恶效用函数考虑投资者损失厌恶的心理,并同时考虑组合的流动性风险以及组合的多样性,构建损失厌恶... 展开更多
- 关键词 投资组合 损失厌恶 不确定优化 多目标组合 粒子群算法
- 勘探目标投资优化组合新方法 认领
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- 《石油科技论坛》 2020年第2期67-71,共5页
- 在传统的勘探目标优化投资组合理论模型中,线性规划法、整数规划法以及基于Markowitz理论的高效组合法等模型没有结合国内勘探开发工作实际,无法实现对勘探开发过程模拟基础上的优化。过程模拟法将基于勘探开发全过程模拟的区带经济评... 展开更多
- 关键词 勘探目标 投资组合 过程模拟法 经济评价 优化投资
- 机构公司 认领
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- 《金融世界》 2020年第12期8-9,共2页
- 11月22日,标普道琼斯指数公司正式宣布将特斯拉(TSLA)纳人到标准普尔500指数中,在12月21日星期一交易开放之前生效。从标普道琼斯指数的数据来看,纳入特斯拉后,跟踪标普500指数的投资基金必须出售约510亿美元的成分股公司股票,并购买特... 展开更多
- 关键词 投资基金 投资组合 指数基金 特斯拉 道琼斯指数 成分股 标准普尔500指数 公司股票
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- 投资社会公益并最终盈利 认领
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- 《家族企业》 2020年第11期19-20,共2页
- 在新冠病毒疫情危机期间,影响力投资的表现超过了传统投资,对于那些寻求变革的富有投资者来说,这一时期可能是一个转折点。在新冠病毒疫情大流行期间,旨在促进社会公益或预防社会问题的影响力投资(impact investment)的表现明显优于传... 展开更多
- 关键词 社会公益 投资组合 影响力投资 回报率 盈利 犹豫不决 转折点
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- 2020:新三板契机 认领
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- 《证券市场周刊》 2020年第3期56-57,共2页
- 继科创板之后,公募基金的投资范围再度扩大.1月3日,证监会发布《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引(征求意见稿)》(下称“《指引》”),拟允许公募基金投资新三板.根据《指引》第四条及第五条,有权限投资新... 展开更多
- 关键词 流动性风险管理 公开募集 新三板 基金管理人 征求意见稿 公募基金 投资组合 开放式证券投资基金
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- 美股风险因素未消 认领
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- 《理财周刊》 2020年第20期38-39,共2页
- 大摩表示,市场调整不可避免,现在该考虑在这次下跌中买什么。美股调整将近一个多月,波动性显著回升。Pine Bridge Investments的投资组合经理Hani Redha说:"最近市场上出现了很多泡沫,经济正处于多年扩张的初期。未来几周美股将保... 展开更多
- 关键词 投资组合 富国银行 投资管理公司 美股 托马斯 风险因素 波动性 CAPITAL
- “强者”一定“恒强”吗?——来自中国股票型公募基金动量效应研究的新发现 认领
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- 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2020年第4期31-38,共8页
- 以2014-2018年中国股票型公募基金市场为样本,改进基金动量组合构造方法,并提出中国公募基金市场“新动量效应”。研究发现:传统动量效应稳健性较差并存在较高“动量崩溃”风险,而剔除历史上表现“最好”的基金,则可以显著提高动量组合... 展开更多
- 关键词 新动量效应 定价因子 投资者行为 投资组合
- 文章速递福斯特的投资组合 认领
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- 《北方人》 2020年第24期26-27,共2页
- 我是一个向富人出售明智建议的推销员,我是一家投资顾问公司的联络员。一天晚上,赫伯特•福斯特打电话给我,说一个朋友向他推荐了我,问我能不能去谈谈生意。我来到福斯特的住所,那是一栋粗陋的战后殖民地风格的房子,有一间大阁楼。一个... 展开更多
- 关键词 投资组合 投资顾问公司 阿尔玛 福斯特 赫伯特 推销员 联络员 殖民地
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